STOCHASTIC

Indicatorul Stochastic creat in anii 50 ai secolului trecut de catre George Lane, este unul dintre cei mai populari oscilatori. El este folosit de traderi pentru identificarea semnalelor de tranzactionare. In cazul unui trend ascendent indicatorul arata capacitatea cumparatorilor de a inchide piata aproape de limita maxima a variatiei zilnice ( costul Close sa fie cat mai aproape de costul High) sau a vanzatorilor — aproape de limita minima ( costul Close sa fie cat mai aproape de Low) in cazul unui trend descrescator . Rolul lui este evidentierea tendintei pe termen scurt. Poti spune ca indicatorul reflecta ritmul de miscare al preturilor. 

Indicatorul Stochastic este alcatuit din doi parametri: %K si %D. 

%K = [(Ct – L5)/(H5 – L5)]*100 

Ct — costul de inchidere a barei curente;

 L5 — minimul ultimelor 5 bare; 

H5 — maximul ultimelor 5 bare. 

A doua curba %D reprezinta media mobila pe 3 perioade a lui %K. Cand ea intersecteaza %K, obtinem semnal de schimbare a directiei trendului. 

%D=(CL 3/HL3)*100 

CL3 este suma a trei zile (Ct-L5), iar HL3 — a trei zile (H5-L5).

Oscilatorul construit in acest mod evolueaza in intervalul de la 0 la 100. Cand indicatorul depaseste nivelul de 20 avem semnal de cumparare, iar cand coboara sub nivelul de 80 de vanzare. intinderile mai mult de 80 si sub 20 se percep ca supra-cumparare (Overbought) si supra-vanzare (Oversold). Cand instrumentul financiar este supravandut, entuziasmul vanzatorilor scade si este posibila o crestere a pretului. Pentru a avea certitudine inceperii unei miscari ascendente semnalul de cumparare se cere sa strapunga nivelul 20. 

Fig. 104 este un exemplu de tranzactionare utilizand indicatorul Stochastic. In cazul unei fluctuatii puternice a pretului, liniile oscilatorului ating rapid nivelul de 80 respectiv de 20. In timpul unui trend puternic, indicatorul poate ramane mult timp in stare de supra-cumparare (mai sus de 80) sau supra-vanzare(mai jos de 20). De aceea nu este recomandata inchiderea imediata a pozitiilor. des ultima faza a trendului se termina cu o miscare puternica in directia acestuia. In exemplul prezentat, dupa semnalul de vanzare (la mijlocul graficului), indicatorul atinge nivelul 20 cand este la jumatatea miscarii descendente. In exemplul nostru nivelul rezonabil pentru inchiderea pozitiei scurte este atunci cand apare semnalul de cumparare.