NEW MACD

Factorul New MACD reprezinta o combinatie a indicatorilor MACD si OSMA in unul singur (fig. 101). 

Se beneficia de oscilatorul care ne indica in acelasi timp tendintele pe termen scurt si lung. Linia principala si de semnal MACD este exprimata de doua curbe care se plaseaza langa nivelul zero, iar factorul OSMA se reflecta sub forma histogramei. 

In exemplul prezentat observam cum inaintea semnalului de baza (intersectarea liniilor), histogramele formeaza o divergenta evidenta.

OSMA — MOVING AVERAGE OF OSCILATOR

De obicei, acest indicator este construit ca diferenta intre oscilator si media mobila a oscilatorului. Cel mai de multe ori este folosit ca oscilator de baza impreuna cu MACD, iar media mobila este linia semnal a MACD. 

Dupa cum am mentionat, indicatorul MACD provoaca semnale puternice, care se obtin la intersectarea histogramelor cu linia semnal. OSMA reflecta distanta dintre inaltimea histogramelor si linia semnal. astfel se beneficia de indicatorul care arata tendinta de scurta un timp si cauzeaza semnalul de baza al schimbarii directiei dupa MACD. In fig. 100 observam cum oscilatorul OSMA ne atentioneaza din timp asupra semnalului ce urmeaza pe MACD, formand histograme mai joase inaintea semnalului de vanzare si mai inalte — la cumparare. Semnalul puternic este obtinut atunci cand dispune de loc strapungerea liniei zero. Divergentele indicatorului se disting clar si in permanenta anticipeaza punctele importante de intoarcere (dupa cum a mentionat cunoscutul trader si investor Bill Wiliams despre indicatorul Accelerator, asemanator lui OSMA: analiza acestui indicator este ca o citire a ziarului de dimineata).

MACD

Indicatorul Moving Average Convegence Divergence (MACD) reprezinta convergenta si divergenta mediilor mobile. El se construieste ca diferenta intre doua medii mobile, care este exprimata prin histograme (hasurari verticale). Ca semnal de intrare in piata se intrebuinteaza media mobila a indicatorului MACD (linia semnal). Acesta este unul din cei mai cunoscuti indicatori clasici, intrebuintat de majoritatea traderilor si analistilor pe pietele financiare pentru a analiza puterea de evolutie a trendului. De obicei, pentru crearea indicatorului se folosesc mediile mobile exponentiale (EMA) cu perioade de 26 si 12, iar ca linie semnal — media mobila cu un timp 9.

MACD = EM A12-EM A26-EM A9*(EM A12-EM A26)

Reguli generale de utilizare a indicatorului sunt urmatoarele:

Cand histogramele MACD se gaseste mai sus de linia zero, trendul este ascendent, cand se gaseste mai jos — de coborare.

Cat timp MACD formeaza noi histograme pozitive mai inalte, trendul ascendent are potential de continuare (la trendul de coborare situatia este identica).

Cand pretul formeaza un nou maxim, iar histogramele MACD sunt mai jos decat maximul anterior, se apreciaza ca trendul ascendent pierde din putere si probabil urmeaza o scadere a pretului. Acest efect se numeste divergenta (Divergence) trendului si anticiparea corecta a pretului viitor este probabila, deoarece divergenta indica potentiala schimbare a directiei pretului.

 

 

Divergenta reprezinta diferenta intre directia pretului si directia indicatorului, si reflecta principiul neconfirmarii tendintei curente a pietei. Cand maximele preturilor sunt confirmate de maximele indicatorului, inseamna ca trendul este sustinut de entuziasmul traderilor, care asteapta ca pretul sa atinga un nivel si mai inalt. Neconfirmarea inseamna ca noile varfuri sunt atinse mai mult din inertie, si din lipsa unui numar mare de vanzatori care sa stopeze cresterea pretului. In aceasta situatie apare momentul cand tranzactiile de cumparare s?au efectuat si in piata au ramas putini cumparatori (volumul ordinelor de cumparare este nemaipomenit de mic). In acest moment chiar si un volum redus de vanzari (cel mai mereu din cauza inchiderii pozitiilor lungi) determina scaderea pretului, deoarece sunt mai putini cumparatori si volumele la cumparare sunt minime. Acest moment este benefic pentru deschiderea pozitiilor impotriva trendului, deoarece probabilitatea inlocuirii directiei este nemaipomenit de mare, cat si potentialul profit. Rationamentul in cazul unui trend de coborare este identic. nasterea divergentei reprezinta un semnal important nu numai pentru indicatorul MACD, dar si pentru alti oscilatori, ca RSI, Stochastic etc.

Media Mobila — Moving Average (MA)

Media mobila este folosita pentru analiza continuitatii datelor si obtinerea informatiilor generale despre miscarea pretului in timp. Pentru analiza tehnica, MA este un indicator important si de multe ori folosit . Reprezentata grafic, acesta arata tendinta curenta a pietei, excluzand fluctuatiile de moment.

Acest indicator dispune de urmatoarele caracteristici:

• costul

• timpul

• Tipul

De exemplu, avem sirul numeric:

a1‚ a2‚ a3‚ a4‚ a5‚ a6‚ a7‚ a8‚ a9, a10‚ a11‚ a12‚ a13‚ a14‚ a15 Dupa cum am mentionat, in analiza tehnica sunt utilizate 4 preturi: de deschidere (Open), de inchidere (Close); minim (Low) si maxim (High) pentru o anumita un timp. Valoarea MA indica costul folosit pe fiecare bara a graficului. Se va schimba valoarea medie a Open, Close, Low si High?

In calculul MA sunt incluse valorile:

• Median Price = (High+Low)/2

• Typical Price = (High+Low+Close)/3

• Weighted Close = (High+Low+Close+Close)/4

Urmatorul parametru este un timp. Acesta este un numar ce indica un timp de timp in care vor fi analizate datele. De exemplu, Daca un timp este 34, atunci marimea curenta a MA se va calcula din datele obtinute pe ultimele 34 de perioade ale graficului (ex: pentru graficul zilnic reprezinta ultimele 34 de zile).

Al treilea parametru este tipul MA. Exista mai multe modele de MA, dar vom analiza trei dintre acestea:

• Media Mobila Simpla (Simple MA — SMA)

• Media Mobila Exponentiala (Exponential MA — EMA)

• Media Mobila Liniara (Linear Weighted WMA)

Figura Trei varfuri

O caracteristica a acestei figuri consta in faptul ca fiecare miscare se incheie la un nivel de 1,27 sau 1,618. In plus, in figura observam o simetrie in dinamica evolutiei pe diferite perioade de timp. Semnalele acestei figuri, de regula, urmaresc un profit mare si adesea dupa ele urmeaza o schimbare de lunga durata a directiei trendului. Din punct de vedere al analizei valurilor, aceste figuri reprezinta Diagonale Finale (Ending Diagonals) sau impulsul de final.

 

 

Fig. 92 Figura Trei varfuri in evolutie descendenta, indica un semnal pentru cumparare in punctul 3.

 

 

Fig. 93 Figura Trei varfuri in evolutie ascendenta, indica un semnal pentru vanzare in punctul 3.

 

 Aceste figuri, de obicei, arata incetinirea evolutiei si anticipeaza o schimbare puternica a directiei pretului. Observam un potential ridicat al profitului la formarea acestor figuri, care se ivesc la sfarsitul unui trend important. In fig. 94 este prezentat un exemplu al acestei figuri pentru perechea valutara GBP/USD. Din grafic observam ca fiecare impuls formeaza un nou maxim, dar nu reprezinta un val ascendent. Acesta este un indiciu ca entuziasmul cumparatorilor scade si urmeaza o schimbare a directiei de trend.

 

 

Fig. 94 Figura Trei varfuri (GBP/USD, H4)

 

MetaTrader — Admiral Markets Figurile, de obicei, sunt usor de identificat si reprezinta indicatori ce ofera posibilitati eficiente de tranzactionare. Pentru a recunoaste usor figurile si a utiliza semnalele, este util sa urmarim periodic corelatiile dintre valuri. O prioritate, in acest caz, o beneficiaza de indicatorul ZUP. Acesta calculeaza toate raporturile dintre valuri, care formeaza situatia curenta a pietei la asamblare indicatorului ZigZag.

 

 

 

Fig. 95 indicatorul ZUP (EUR/USD, H4)

 

MetaTrader — Admiral Markets Din fig. 95 observam cat de usor si din timp putem identifica genurile cu ajutorul indicatorului ZUP. In acest caz avem figura ce corespunde caracteristicilor modelului Liliac. Prima corectie descendenta ajunge relativ la nivelul 0.382 (0.36), iar a doua — la nivelul 0.66, unde apare momentul oportun de cumparare.

Figura „Liliac”

Pentru aceasta figura este caracteristica corectia pana la 0,886 din lungimea valului XA, cu ajutorul caruia determinam suprafata potentiala de schimbare a directiei (punctul D). dezvoltarea din punctul B se cere sa fie mai mica de 0,618 (aprox. 0,50 sau 0,382 din XA). Proiectia BC pentru punctul D este de obicei de la 1,618 pana la 2,618.

 

 

 

Fig. 86 — Liliac. In punctul D avem un semnal pentru deschiderea pozitiei de cumparare.

 

 

 

Fig. 87 — Liliac, In punctul D avem un semnal pentru a deschiderea pozitiei de vanzare. In majoritatea figurilor de tip Fluture observam o anumita proportie (1,27; 1,382; 1,618), sau valurile AB si CD sunt egale, ceea ce reprezinta confirmarea figurilor.

 

 

 

Fig. 88 Egalitatea valurilor AB si CD din figura, indica un semnal pentru deschiderea pozitiei de cumparare in punctul D.

 

 

Fig. 89 Egalitatea valurilor AB si CD din figura, indica un semnal pentru deschiderea pozitie de vanzare in punctul D. Egalitatea valurilor in timpul unei corectii este intalnita frecvent si poate fi aplicata in anticiparea viitorului nivel de schimbare a directiei (punctul D). In fig. 90 pe graficul perechii valutare GBP/USD, este prezentat un model ce demonstreaza ca momentul potrivit pentru cumparare apare atunci cand a doua unda descendenta CD are lungimea egala cu prima unda (AB).

 

 

 

Fig. 90 Liniile AB si CD sunt egale (GBP/USD, H1) MetaTrader — Admiral Markets Figura 5-0 reprezinta un caz deosebit de egalitate a lungimii valurilor AB si CD.

 

 

Figura 5-0 este formata in timpul unei evolutii descendente. In punctul B se construieste un minim marginal, dupa care urmeaza o crestere brusca a pretului (din punctul D). Semnalul este dat de cresterea puternica din punctul B (1,618 — 2,236) si formarea punctului D ce reprezinta o corectie de 50% din BC.

Figura Rac (Crab)

Caracteristic acestei figuri este intervalul de pret ingust spre punctul D, de schimbare a directiei. Punctul D reprezinta proiectia 1,618 din linia XA si latimea valului BC (2,236; 2,618 sau 3,618). De obicei figura stabileste cu exactitate punctul de schimbare a directiei si solicita un nivel minim pentru Stop Loss.

 

 

 

Fig. 84 prezinta schema figurii Rac. In punctul D avem un potential semnal pentru deschiderea pozitiei de cumparare.

 

 

 

Fig. 85 prezinta ideea figurii Rac. In punctul D avem un potential semnal pentru deschiderea pozitiei de vanzare.