Testarea sistemului de tranzactionare

Dupa cum am amintit la inceputul acestui capitol, construirea sistemului de tranzactionare este un proces care necesita timp si atentie. Totusi, noi investim capitalul propriu si nu este rational sa ne bazam pe un sistem oarecare fara a fi siguri de eficienta sa. 

Procesul de construire a sistemului de tranzactionare se imparte in cateva etape: 

1. Stabilirea initiala a regulilor de tranzactionare. In aceasta etapa este bine formulate clar si concret semnalele de intrare in piata, semnalele de iesire, unde plasam Stop Loss initial si care este riscul maxim pe care ni-l asumam; 

2. A doua etapa consta in testarea sistemului de tranzactionare pe baza datelor din trecut. In aceasta etapa studiem miscarile pretului din trecut pentru o pereche valutara concreta (actiune, futures), pe care o vom tranzactiona si urmarim rezultatele tranzactiilor pe care le-am fi obtinut la respectarea regulilor sistemului — numit trading pe hartie. 

Cautam raspuns la intrebarea: „ In cazul in care am fi pornit tranzactionarea dupa acest sistem cu un an in urma si am fi tranzactionat pana in ziua de azi, la ce rezultate am fi ajuns?”;

 3. Analiza rezultatelor. O metoda foarte buna de analiza a unui sistem profitabil de tranzactionare propune Ryan Jones in cartea sa „The Trading Game”. 

Pentru pornit este bine calculati urmatorii parametri: 

W — valoarea medie a castigurilor; 

W= numarul pips-profit (punctelor)/numarul tranzactiilor reusite;

 L— valoarea medie a pierderilor; L— numarul pips-pierdere (punctelor)/numarul tranzactiilor nereusite; 

% W — coeficientul tranzactiilor pozitive; 

% W — numarul tranzactiilor pozitive/numarul total al tranzactiilor. 

!!!Este important de retinut ca tranzactiile cu rezultat nul (fara profit sau pierdere) de asemenea sunt considerate reusite. Utilizam urmatoarea formula: 

(W/L + 1)* W — 1- 0,6 

Conform criteriilor lui Ryan Jones, pentru a te baza pe sistemul de tranzactionare, acest indicator este bine sa fie mai mare de 0,6. Din formula vedem ca reusita pe o perioada lunga de timp in trading se bazeaza pe numarul mare de castiguri raportate la pierderi (W/L), sau pe un numar mai mare de tranzactii reusite (cu rezultat pozitiv). 

Sa prezentam urmatorul exemplu pentru a intelege mai bine teoria. Sa presupunem ca la zece tranzactii consecutive se inregistreaza urmatorul rezultat: 

+60, +60, ?30, +60, +20, +50, +30, +40, +20, +30. 

Calculam dupa formulele de mai sus: 

W=300/6= 50 L=100/4=25 %W=6/10=0,6 

(50/25+1)*0,6?1=0,8 

In exemplul prezentat observam ca valoarea absoluta a profiturilor este de doua ori mai mare decat valoarea pierderilor, iar coeficientul tranzactiilor profitabile este de 60%. In concluzie, in cazul in care sistemul nostru de tranzactionare creaza aceste rezultate, putem sa-l aplicam in tradingul real.